Opção de opção.
Interesse aberto e volume de opções.
ver interesse aberto atual ou histórico para os meses de contrato disponíveis e greves. Escolha qualquer caducidade disponível e veja a leitura combinada e a leitura de interesse aberto. A trama pode ser restrita a ataques específicos ou será padrão para abrir interesse em todas as greves. O interesse aberto mede o entusiasmo dos investidores em uma determinada ação e também identifica ataques onde a maioria ou menos liquidez pode estar disponível. Observe também que, no canto superior direito, há um menu suspenso de calendário que permite ao usuário visualizar interesse aberto em meses ou greves escolhidos em datas anteriores. Basta escolher o período de tempo e selecionar essa data.
Para ver Open Interest / Option Volume.
Na lista suspensa Nova janela, selecione Análise de opção, selecione Opção atividade e, em seguida, Abrir interesse / Opção Volume por greve.
Use o ícone Configure Wrench para mudar os modos entre Open Interest e Option Volume. O Gráfico permite ao usuário determinar se deseja ver o volume ou o interesse aberto para Puts e Chamadas combinados em um gráfico (Puts + Calls) ou divididos em contratos Bull e Bear em dois gráficos (Puts & amp; Call). Use o menu suspenso do calendário para analisar a atividade ou o posicionamento a partir de qualquer data anterior do calendário.
O Interactive Brokers permite que os comerciantes obtenham os dados Futures Open Interest via API.
O Interactive Brokers permite que os comerciantes recebam mais dados através de sua API, efetiva com TWS versão 965.1b ou superior.
A empresa de negociação eletrônica Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) apenas aprimorou a API TWS, para que os usuários possam obter informações adicionais.
Efetivo com a versão TWS versão 965.1b e acima, os comerciantes podem receber dados de Interesse aberto para futuros através da API. Isso pode ser feito enviando reqMktData () e incluindo "588" no parâmetro genericTickList. Através da tickback tickSize (), o interesse aberto futuro será retornado no tipo de tiquetaque 86.
Para receber citações ao vivo, primeiro é necessário fazer uma solicitação através do IBApi. EClient. reqMktData dentro do programa API. Cada solicitação precisa de um identificador exclusivo para os dados retornados. Os tipos de ticks mais comuns são entregues automaticamente após uma solicitação de dados de mercado bem sucedida. Mas existem outros tipos de tiques, chamados tipos de tiques genéricos, disponíveis por solicitação explícita. Ao invocar IBApi. EClient. reqMktData, tiques genéricos específicos podem ser solicitados através do parâmetro genericTickList.
A API TWS pretende ser uma interface simples e poderosa através da qual os clientes da Interactive Brokers podem automatizar suas estratégias de negociação, solicitar dados de mercado e monitorar o saldo e o portfólio da sua conta em tempo real. A API TWS visa desenvolvedores profissionais experientes que gostariam de aprimorar a funcionalidade da plataforma TWS atual.
Em abril deste ano, a FinanceFeeds informou que os Interactive Brokers disponibilizaram uma nova API para programadores Python. O lançamento da API Python nativa pela empresa foi importante, pois ajudou os usuários a evitar os riscos associados ao uso de soluções de terceiros para esse propósito. Ao comparar várias linguagens de programação para a API TWS, os Interactive Brokers destacam o Java como o mais popular.
A plataforma TWS está passando por atualizações regulares, sendo que um dos focos é o IBot, a interface de linguagem natural para negociação desenvolvida pela Interactive Brokers. O uso de "linguagem natural" implica que os comerciantes podem evitar as desvantagens associadas a uma interface padrão, pois são capazes de falar (ou digitar) comandos sem ter que se preocupar com a redacção precisa. Os comandos típicos suportados pelo IBot são "Comprar 300 mais ações" ou "Mostrar a margem da minha conta".
A versão mais recente da plataforma TWS para área de trabalho fornece ao IBot recursos adicionais: uma delas é a integração dos Interactive Brokers & # 8217; Pesquisa do site com o IBot para permitir retornos educacionais e baseados em tarefas. Graças a esta integração, a IBot pode responder a perguntas como "Como financiar minha conta?" E "Como transfira fundos?", Retornando os cinco melhores links de informações do site do Interactive Brokers.
Compartilhar isso:
+ Leia isto em seguida.
Interactive Brokers torna nova API disponível para programadores Python.
A nova API está disponível começando com Trader Workstation API Versão 9.73.
Interactive Brokers apresenta predefinições de nuvem no TWS para pedidos móveis.
Os predefinidos criados na área de trabalho agora são aplicados às ordens móveis.
Interactive Brokers acrescenta novo estudo VWAP Intraday para gráficos na plataforma TWS.
Este estudo rastreia o preço médio ponderado por volume ao longo do dia.
Interactive Brokers simplifica o acesso a várias ferramentas de negociação na plataforma TWS.
O corretor adiciona atalhos a vários instrumentos e funcionalidades com o último conjunto de aprimoramentos.
Interactive Brokers adiciona novos Scanners & # 038; Colunas da AltaVista Research, Recognia to TWS.
Interactive Brokers reforça os recursos de pesquisa e análise técnica de sua plataforma TWS, adicionando novas ferramentas da AltaVista Research e Recognia.
Interactive Brokers adiciona nova coluna Short Selling para ações e ETFs na plataforma TWS.
A coluna "Utilização" exibe uma relação que fornece informações sobre o valor potencial de compartilhamentos de um comerciante.
Os corretores interativos são precisos com campos de Quantidade de Pedidos editáveis na plataforma TWS.
A edição dos campos "Quantidade Excedente" e "Quantidade Total" permite um melhor controle da exposição comercial de um.
Interactive Brokers & # 8217; Plataforma TWS para escolher as ordens de parada e parada limite simuladas.
Nos casos em que a TWS escolherá o nativo ao longo do tipo de ordem simulado, a plataforma fornecerá aviso tanto na etiqueta, como por exemplo. Pare (prefira Native) e na ajuda pop-up.
Interactive Brokers & # 8217; IBot continua aprendendo.
Em um mundo onde os algoritmos se aproximam de passar o teste Turing, a indústria fintech não pode deixar de seguir a tendência e abraçar os bots.
OptionTrader para Opção Trading.
O OptionTrader é uma ferramenta de negociação robusta que permite exibir e negociar opções em um subjacente.
O OptionTrader exibe dados de mercado para o subjacente, permite que você crie e gerencie ordens de opções, incluindo ordens combinadas,
e fornece a visão mais completa das cadeias de opções disponíveis, tudo em uma única tela.
TWS OptionTrader oferece ao comerciante os seguintes benefícios:
Formato configurável. Entrada de pedido de clique rápido. Gerencie as ordens de opções em uma única tela. Exibir a volatilidade implícita por contrato. Calcule o valor justo dos contratos de opção.
Veja as dimensões de risco gregas. Veja o interesse aberto nas cadeias de opções. Valores codificados por cores para informações rápidas. Acesse as outras ferramentas de opções integradas da Trader Workstation com um único clique, incluindo o IB Risk Navigator, o Options Analytics eo Model Navigator.
A guia Combo do OptionTrader oferece uma maneira rápida, fácil e precisa de criar e transmitir um combo multi-perna.
Clique em apenas três cliques no mouse. A guia Combo permite que os comerciantes:
Monitorar as variações de preço do subjacente no painel de Cotações. Veja todas as cadeias disponíveis ou filtre para contratos específicos. As cadeias de opções são organizadas por greve e expiração, com chamadas à esquerda e coloca à direita. Use o painel Estatísticas para ver as mudanças abertas de interesse, volatilidade e volume e outras estatísticas relacionadas a opções. Configure os dados exibidos adicionando ou removendo colunas para preços modelo calculados, volatilidades implícitas, interesse aberto e os gregos. Comércio em termos de volatilidade em vez de preços premium de opção. Envie operações Delta Neutral, para as quais a posição de estoque necessária é automaticamente calculada para proteger o risco de delta de uma opção. Crie várias páginas para diferentes títulos subjacentes. Adicione "Tamanho da tela" para trabalhar grandes encomendas em uma base de iceberg.
Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.
O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.
ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.
é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.
É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.
Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.
O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Australian Securities and Investments Commission (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Nível 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.
é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.
é um membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. No. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.
商号: イ ン タ ラ ク テ ィ ブ ブ ロ ロ ー ー 業 者 者 ー 株式会社 商 商 商 商 商 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録 所在地: 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本 橋 場 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄 鋼 会館 4 階.
TWin Notes Labinar Web Notes.
Links Rápidos.
IB Probability Lab.
IB Strategy Scanner.
Laboratório de Pacotes de Opções do IB.
IB Volatility Lab.
Geração de ideias.
Alvos de preço.
IB Daily Line-up.
Scanners de mercado.
TWS Gráficos.
Colocando sua inteligência de mercado para trabalhar usando as ferramentas do TWS.
Personalizando um preço de ação dentro do IB Probability Lab.
Volatilidade.
Adicionando filtros a uma verificação de mercado.
Verificando os valores de Break Even dentro do Laboratório de Estratégia de Opções do IB.
Calendar Spreads.
Inclinar-se em movimento.
Conclusão.
Bem-vindo ao webinar Interactive Brokers Options Tools. Na sessão de hoje, pretendo mostrar-lhe como incorporar muitas das ferramentas gratuitas disponíveis no Trader Workstation para ajudar a melhorar seu conhecimento da plataforma e como integrá-las nas suas idéias comerciais. Em webinars previamente gravados, que estão disponíveis na seção Educação do site Interactive Brokers, demonstrei a mecânica do Laboratório de Probabilidade, do Laboratório de Estratégia de Opção e do Laboratório de Volatilidade. Na sessão de hoje, eu quero explorar os vários laboratórios e levar um pouco do que encontramos e procurar em outras áreas do TWS.
IB Probability Lab.
O IB Probability Lab permite que um investidor redesenhe a distribuição de probabilidade implícita pelo preço de um activo que olha para o futuro de acordo com sua própria visão.
IB Strategy Scanner.
O IB Strategy Scanner permite que você faça alterações no valor futuro do preço da ação ou na leitura da volatilidade implícita.
E, em ambos os casos, as ferramentas adaptarão as estratégias de opções que poderiam beneficiar você no caso de suas visualizações serem mais precisas do que as refletidas no mercado hoje.
Laboratório de Pacotes de Opções do IB.
IB Volatility Lab.
O IB Volatility Lab ilustra a visão predominante e histórica de quão volátil foi um estoque ao longo do tempo. Embora esta ferramenta não crie estratégias, ela foi projetada para ajudar o usuário a pensar sobre leituras passadas de volatilidade e como elas podem ser incorporadas no futuro caminho da volatilidade.
As ferramentas acima podem ser extremamente úteis para os investidores, mas cada um precisa de algum catalisador para identificar uma estratégia em primeiro lugar. Muitos investidores se familiarizam com os estoques individuais, quer porque tenham uma visão longa da empresa ou talvez desempenhe um papel importante no desenvolvimento da economia. Grupos inteiros de ações podem se tornar favoritos por um longo período de tempo. Mais recentemente, os chamados estoques de impulso, incluindo Netflix, Tesla, Facebook e Twitter, tornaram-se participações populares.
Geração de ideias.
Comerciantes e investidores freqüentemente seguem empresas dentro de setores específicos, enquanto outros podem ter seus próprios favoritos, cujo modelo comercial eles entendem e de quem eles se familiarizaram. Alguns investidores se apaixonam por um estoque e estão procurando informações para apoiar sua visão. Muitos comerciantes de opções, que estão conscientes da alavancagem oferecida pelas opções, estão à procura de chances de colocar posições com freqüência a curto prazo enquanto procuram um grande movimento no valor de uma ação. Eles olham para o que outros comerciantes estão fazendo no mercado de opções e observam as mudanças feitas pelos analistas de Wall Street para suas classificações em ações. Nós podemos observar os contratos de opções ativamente negociados usando os Scanners de mercado da IB. Atividade que aparece aqui geralmente pode ser útil na criação de idéias em nomes individuais. No entanto, a principal fonte de catalisadores de preços das ações é pensada para ser a opinião de Wall Street sobre a perspectiva de um estoque.
Alvos de preço.
As principais empresas da Wall Street, incluindo Morgan Stanley, Goldman Sachs e muitos outros, gerenciam equipes de pesquisa inteiras dedicadas a acompanhar de perto as fortunas de empresas individuais e amplos setores da economia. A maioria dos analistas de ações tende a ter uma visão forte sobre as empresas que seguem e tentar prever receitas, margens e lucros ao longo do tempo. Com base em tais projeções e análises de pares, os analistas de ações geralmente fazem projeções de preço de ações a prazo de 12 meses, que muitas vezes podem estar bem acima do preço atual das ações da empresa.
Historicamente, muitos analistas de Wall Street foram acusados de ser excessivamente otimistas nas perspectivas de nomes individuais. Em parte, isso se deveu a relações de investimento bancário não saudáveis alcançando outras áreas do banco. Por exemplo, um analista pode atribuir uma forte classificação de compra em uma empresa, uma vez que a equipe de IPO trouxe as ações da empresa para o mercado, apresentando-a aos seus clientes para quem o banqueiro de investimentos também estava executando transações. O modelo de banco de investimento de Wall Street foi radicalmente revisado após o desdobramento do Nasdaq dot-com na virada do século.
Hoje em dia, os analistas devem declarar qualquer interesse pessoal ou propriedade familiar das empresas que ele segue, enquanto a empresa também deve indicar outros relacionamentos baseados em taxas que realiza com empresas que os analistas cobrem.
Alvos de preços e pesquisa analítica são enviados aos clientes pagantes e publicados por serviços de rede. Instalações de pesquisa como a Bloomberg ou a Thomson Reuters compilaram pesquisas de analistas e metas de preços, que podem rapidamente se tornar conhecidas pelo público. Em alguns casos, mas não em todos os casos, a atualização ou o downgrade de um analista pode ser a causa de um movimento de preços sustentado para o estoque, especialmente porque a mídia divulga os motivos da mudança.
IB Daily Line-up.
Se você se inscrever no Thomson Reuters Street Events, você terá acesso automaticamente à Linha Diária do IB todos os dias. Isso exibe atualizações, rebaixamentos e revisões de preços para cima / baixo na seção Atividade de Analistas da tabela. Você pode acessar o IB Daily Lineup clicando no menu Calendário no topo da página em sua conta TWS Classic e selecionando Daily Lineup. Se a sua tela não mostrar esses botões, você deve acessar a Configuração Global no menu Editar e clicar na linha Exibir e verifique se as caixas Mostrar barra de ferramentas e Mostrar ícones estão marcadas em Opções. No Mosaic, o Daily Lineup é acessível através do menu suspenso Nova janela e procurando em Calendários de eventos dentro do ícone Sistemas de informação. Alternativamente, você pode visualizar a partir do botão Calendários de eventos e selecionar Formação diária.
Você também pode se inscrever na Morningstar Research e na Zacks Equity Research através da sua conta TWS, que fornece suas estimativas para os preços das ações da empresa.
Além disso, se você é um assinante da Thomson Reuters através da sua conta IB, você pode configurar facilmente qualquer uma das suas principais páginas TWS para incluir a classificação de consenso no estoque. Para fazer isso, basta clicar diretamente em qualquer cabeçalho da coluna e selecionar de vários campos disponíveis no menu Fundamentos. As colunas incluem Target de preço médio, que é útil ao lado do preço das ações. A Classificação Média é uma leitura quantitativa da visão coletiva dos analistas sobre o estoque. A suspensão do campo de Classificação Média para um campo revelará uma caixa pop-up que mostra o número de analistas que avaliam o estoque comprar, vender ou manter, superar e superá-lo, juntamente com o número total de classificações e o resultado médio. Também está disponível a coluna Analyst Target / Disparity% de preços, que compara o último preço negociado com o preço médio do alvo. Um estoque de US $ 100 com uma meta média de US $ 110 entre os analistas retornará uma disparidade de 10% neste caso.
Dando um passo adiante, poderíamos configurar mais os Scanners de Mercado da IB para ajudar a encontrar ações interessantes e atividades de opções ao longo do dia de negociação.
Scanners de mercado.
Você pode acessar uma série de Scanners de mercado da faixa de opções na parte superior da página ou ativá-la no menu suspenso intitulado "Adicionar mais botões". Você pode criar seus próprios scanners ou pode acessar qualquer um dos scanners predefinidos no menu à direita da página. Você pode filtrar os scanners relacionados a opções digitando a palavra "opção" no campo de consulta de pesquisa.
Nós podemos olhar sob o capô em um estoque em termos de sua atividade de opção, localizando-o dentro da opção Hot by Option Volume Scanner. Este scanner configurável classifica os contratos de acordo com o volume. Ele inclui ETFs populares e também exibe uma coluna Time in Scan. Observe que você deve fazer funcionar este temporizador acessando esta página assim que o mercado abrir a cada dia. Você pode então classificar os dados de acordo com o mínimo ao mais longo e, portanto, pode identificar quando grandes negócios podem ocorrer ao longo do dia. Alguns tickers aparecem repetidamente porque eles tendem a atrair comerciantes de opções ativas. Outros nomes aparecerão com pouca frequência, o que você pode dizer comparando o interesse aberto disponível com o volume do dia atual.
Assim, construindo sobre o ponto anterior, existem certos campos que você pode adicionar aos scanners básicos ou predefinidos para ajudar na geração de ideias comerciais. Os assinantes dos dados da Thomson Reuters podem acessar previsões de estoque de consenso e adicionar esta coluna ao scanner. Você também pode adicionar a proporção da previsão média de preços de 12m ao seu preço de negociação atual para que você possa ver de imediato se o objetivo do preço está acima ou abaixo do preço atual.
Scanners de Mercado IB.
O IB oferece muitos recursos de digitalização embutidos, que você pode filtrar ainda mais se desejar analisar um setor específico ou um limite de mercado mínimo. Essas colunas podem ser adicionadas a qualquer uma das suas páginas TWS ou Market Scanners e podem ser úteis na busca de idéias comerciais.
Por exemplo, os analistas do IB dependem freqüentemente da varredura do Mais Ativo por Volume de opção, que está localizada nas ações dos EUA dentro da categoria Instrumento. Olhe para os parâmetros e digite as opções e veja os resultados relacionados. O tipo natural para esta varredura é de acordo com a opção Volume, mas você também deve notar que toda a tabela pode ser classificada de acordo com qualquer cabeçalho de coluna. E assim você pode classificar a exibição por Target / Price Disparity para ver qual empresa mais subvalorizada ou com sobrevalorização está passando por uma grande atividade de opções.
Como mencionado anteriormente, os analistas de Wall Street projetam projeções de preços de 12 meses, que apresentam um investidor com grande incerteza e risco, enquanto isso. A fortuna da empresa ou mesmo o amplo mercado podem sofrer durante os próximos 12 meses. E não se esqueça, os analistas de Wall Street geralmente têm opiniões coloridas sobre muitas das empresas que seguem por razões que talvez não sejam óbvias para investidores regulares.
Independentemente disso, a capacidade de obter um consenso de Wall Street serve como o tipo de catalisador mencionado anteriormente, mesmo que ele tenha 12 meses de antecedência. É muito importante lembrar que, embora você esteja armado com essa informação, a mesma informação é geralmente disponível publicamente e há muitos investidores inteligentes que sempre saberão mais sobre o estoque mais rápido do que o resto do mundo financeiro. A pergunta óbvia agora é: "O que posso fazer com essa informação?" Antes de seguir em frente para ajudar a responder a essa pergunta, devo apontar alguns pontos adicionais sobre os gráficos TWS, que podem ser úteis para ajudá-lo a desenvolver idéias comerciais.
TWS Gráficos.
Os investidores podem traçar gráficos históricos usando TWS simplesmente clicando-direita no ticker de estoque e selecionando o ícone de gráficos. Os usuários podem selecionar o período de tempo que eles querem ver para o estoque. Um bom ponto de partida seria analisar a história de um ano de estoque para ter uma idéia do seu alcance comercial nos últimos 12 meses.
Adicionando indicadores relacionados a opções em um gráfico de estoque.
Um dos termos mais comuns que sempre nos referimos no mundo das opções é a volatilidade implícita. Simplificando, o conceito refere-se à previsão do mercado de opção do movimento do preço das ações antecipado durante um período futuro. Normalmente, falamos sobre uma volatilidade implícita de 30 dias. Quando queremos saber o quão volátil o estoque atuou no passado, nós buscamos a volatilidade histórica. É razoável que os investidores comparem a volatilidade histórica à implícita porque, como você está bem ciente, a noite segue frequentemente o dia e o que acontece historicamente serve como um bom guia para o que pode acontecer à frente.
Ao selecionar um gráfico, abra a caixa de parâmetros do gráfico localizado no canto superior esquerdo e anote a capacidade de adicionar a volatilidade implícita da opção, a volatilidade histórica, o volume da opção e a opção de interesse aberto em uma ação. E, de imediato, quando olhamos para o gráfico de qualquer ação, você pode ver rapidamente o nível de volatilidade e o grau de interesse entre os comerciantes de opções. Estes podem ser conceitos importantes, especialmente quando você está tentando movimentos incomuns disfarçados. Observe também que, dentro das Configurações do gráfico, você pode adicionar um intervalo de preços estimado quando a caixa estiver marcada. Este recurso permite que você exiba 1, 2 ou 3 desvios padrão para o seu enredo. Feche a caixa Parâmetros do gráfico e, em seguida, pegue a seta localizada na parte inferior direita do gráfico e arraste para a direita para aumentar o horizonte de tempo desejado. Isso exibe a probabilidade estatística de dispersão de preços para o período de tempo 68, 95 e 99% do tempo.
Colocando sua inteligência de mercado para trabalhar usando as ferramentas do TWS.
Se você está confiando na previsão média do consenso, o objetivo do preço de um pesquisador específico, a atividade de alta opção ou simplesmente sua própria visão se formou sobre as perspectivas do preço das ações de uma empresa, agora é hora de executar essas previsões através de ferramentas disponíveis no TWS.
Por exemplo, você pode querer comparar a previsão de um analista de US $ 80,00 em ações da XYZ atualmente negociadas em US $ 60,00. Você pode executar tal previsão através de várias ferramentas para ajudar a gerar idéias comerciais.
Você provavelmente descobrirá que ao personalizar a Distribuição de Probabilidade dentro do Laboratório de Probabilidade para se adequar à previsão, você reconhecerá que o mercado de opções tem uma visão radicalmente diferente da previsão. Da mesma forma, a leitura atual da volatilidade implícita provavelmente difere da volatilidade histórica exibida pelo estoque ao longo do tempo.
Personalizando um preço de ação dentro do IB Probability Lab.
Dentro do Laboratório de Probabilidade, à medida que você personaliza o preço, observe o que acontece com a previsão de volatilidade implícita - também muda. Você pode querer referenciar o desempenho da volatilidade implícita usando o Volatility Lab. Aqui, você verá quão volátil o estoque foi analisando sua volatilidade histórica. Aqui, é claro, você deve fazer um julgamento sobre o que deve ser a devida volatilidade que lê em frente. Você pode observar que a volatilidade implícita pode ser maior ou menor do que está associada, por exemplo, um aumento do preço da ação exibido na Distribuição de Probabilidade. Portanto, você também pode considerar aumentar o valor de volatilidade implícita e depois reajustar o preço da ação mais uma vez.
Uma vez que você esteja satisfeito com as previsões de preços e volatilidade usando sua visão personalizada, você pode acessar o botão Construir Estratégia e considerar as estratégias geradas pelo sistema.
Você também deve colocar previsões semelhantes de preço ou volatilidade no Scanner de Estratégia Option IB. Você pode comparar seus resultados lado a lado, mas deve lembrar que você pode alterar tanto o preço quanto a volatilidade no IB Probability Lab, mas apenas um ou outro ao mesmo tempo no IB Option Strategy Lab. Você pode achar útil comparar a janela do gráfico delta ao comparar os negócios para obter uma sensação do risco que você está considerando levar.
Muitas vezes, nos perguntam se você pode fazer engenharia reversa do processo e ter o IB Lab olhar sobre as negociações você como o cliente deseja colocar. Isto é, em um sentido, possível. Em primeiro lugar, você precisa colocar algumas previsões de preços. Depois de gerar algumas estratégias, você pode olhar para a janela Estratégia de Ajuste e Entrada de Pedidos. A partir daí, você pode alterar várias colunas, incluindo Ação para comprar ou vender, a relação natureza do comércio, caducidade, greve e tipo de colocação ou chamada. Ao tomar essa abordagem, você altera radicalmente a natureza da estratégia gerada pelo sistema, mas você pode encontrar um resultado mais adequado para suas necessidades ou pode ser mais capaz de monitorar o perfil de um negócio que você já possui.
Volatilidade.
Dois scanners úteis para a geração de ideias de volatilidade são a maior opção de volatilidade implícita e alta opção de transferência implícita sobre o histórico Vol. Sem qualquer filtragem, você pode encontrar muitas leituras extremamente elevadas de volatilidade implícita das opções, o que realmente não pode fornecer oportunidades negociáveis. Então, você pode considerar adicionar alguns filtros, como Capitalização de Mercado acima de 1000m (US $ 1 bilhão), preço superior a $ 5.00, volume maior do que 1 milhão de ações e Volume de Opções Médicas superior a 200 contratos.
Adicionando filtros a uma verificação de mercado.
Você também deve estar ciente de que os Scanners de Mercado também estão disponíveis para Volatilidade Implícita de Opção mais baixa e Volatilidade Implícita / Histórico.
A teoria geral é que as ações apresentando alta e relativamente alta opção implícita volatilidade poderia fazer candidatos rentáveis para vender opção premium na forma de straddles ou estrangulamentos. Uma vez que você esteja satisfeito com sua configuração do Market Scanner, você poderá examinar a imagem de volatilidade usando o IB Volatility Lab e o IB Option Strategy Scanner para aprofundar as estratégias possíveis. Para fazer isso no Strategy Scanner, selecione um ticker com alta volatilidade implícita e, em seguida, vá para o Strategy Scanner. No modo Edit Scanner, o Scanner procura a volatilidade para passar pelas próximas expirações das opções. Porque estamos olhando especificamente para escrever um prêmio e ganhamos um crédito de trocas ou estrangulamentos de tipo, podemos aprimorar ainda mais os critérios para escolher somente os Prêmios de Tipo de Crédito.
Você deve ver as combinações curtas de estrangulamentos, curvas curtas ou ferro comuns listadas na janela do Estratégio Scanner. Se você olhar todo o caminho para a direita da tela, você poderá localizar rapidamente o cabeçalho da coluna mostrando os valores do intervalo de ruptura comercial. Esses valores devem ser comparados com o preço do subjacente exibido na parte superior do scanner. Você deve imediatamente poder sentir o impacto alto ou a opção relativamente alta que a volatilidade implícita tem em um estoque.
Verificando os valores de Break Even dentro do Laboratório de Estratégia de Opções do IB.
Você também pode examinar o desempenho do estoque ao longo do tempo usando a janela de gráficos e estimar onde o estoque pode se mover entre agora e a expiração. Claro que isso não é fácil, mas para um estoque com alta volatilidade, você pode pensar em termos de preços de atuação que podem atuar como um limite para os giros de estoque.
Então, volte agora para a janela Ajustar / Entrada de pedidos e, talvez, alargue os preços de exercício para ver o impacto que tem no prêmio para o comércio e o que ele faz para os valores de Break Even, conforme você adaptar as greves. Os comerciantes costumam escrever premium com uma visão para assistir o set-in de decaimento, referido em sua forma grega como Theta. Muitos comerciantes de opções também comprarão de volta a posição antes do vencimento, a menos que possam executar com segurança o cargo até o vencimento sem o risco de serem exercidos. Você pode ver o impacto de uma troca ao longo do tempo, selecionando Theta a partir do menu suspenso janelas na janela Comparação de desempenho de estratégia, lembrando para mover a linha branca vertical para dirigir a data para a frente. Você pode comparar várias estratégias de cada vez desta forma para ver onde a deterioração do tempo é maior.
Calendar Spreads.
Os comerciantes de opções costumam olhar ao longo do tempo para determinar se uma mudança de volatilidade está acontecendo em uma greve específica ou se os prémios estão se desviando de relacionamentos estáveis ao longo do tempo. Você pode ter uma melhor noção do que está acontecendo ao examinar a inclinação e quanto tempo os spreads podem ter começado a aumentar. Se a volatilidade implícita do mês da frente começa a aumentar a volatilidade dos meses diferidos, os comerciantes de opções podem vender a volatilidade próxima e comprar a volatilidade diferida com a esperança de capturar um spread quando normalizam. Mais uma vez, isso é algo que você pode examinar mais com o Volatility Lab.
Inclinar-se em movimento.
Conclusão.
Espero que você tenha aprendido com a sessão de hoje que existem muitas maneiras de encontrar metas razoáveis para o movimento de um estoque ao longo do tempo. Você pode fazer sua própria análise e fazer suas próprias previsões, ou pode confiar nos outros. O mercado de opções simplesmente faz com que suas projeções se baseiam no preço do estoque e nem sempre respondem à compra de chamadas ou colocam compras em greves fora do dinheiro. Se o mercado de opções não entender a compra sustentada de colocações ou chamadas, ele reagirá de forma defensiva, levando as leituras de volatilidade implícitas até o edifício da posição diminuir. Como a volatilidade implícita é muitas vezes um mecanismo de defesa entre os comerciantes de opções, há muitas ocasiões em que oportunidades potencialmente lucrativas podem surgir. Usando os vários laboratórios relacionados à opção IB, agora você tem as ferramentas para examinar o caminho da volatilidade ao longo do tempo e em diferentes expirações, tornando mais fácil para você determinar se as discrepâncias apresentam oportunidades de negociação realistas. Neste ponto, vamos passar a qualquer dúvida que você possa ter.
Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.
O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.
ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.
é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.
É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.
Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.
O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Australian Securities and Investments Commission (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Nível 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.
é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.
é um membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. No. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.
商号: イ ン タ ラ ク テ ィ ブ ブ ロ ロ ー ー 業 者 者 ー 株式会社 商 商 商 商 商 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録 所在地: 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本 橋 場 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄 鋼 会館 4 階.
No comments:
Post a Comment