Opções gráfico de estratégia excel

Excel Calculadoras.
Opções e calculadoras de volatilidade.
Calculadora de pagamento da estratégia de opções.
Calcule os retornos no vencimento para 54 estratégias de opções diferentes. Lucro ou perda por preço subjacente dado. Pontos de equilíbrio. Rácio risco-recompensa. Gráficos de pagamento. [mais & # 8230;]
Opcional Estratégia Simulador.
Simule cenários e o que for para qualquer combinação de até 5 pernas. Não apenas no vencimento, mas a qualquer momento, inclusive intradiário. Gregos agregados, P / L, pontos de equilíbrio. [mais & # 8230;]
Calculadora Black-Scholes.
Calcule os preços das opções e os gregos usando o modelo Black-Scholes-Merton. Simule os efeitos de parâmetros individuais sobre preços de opção e gregos. [mais & # 8230;]
Calculadora de volatilidade implícita.
Calcule a volatilidade implícita dos preços das opções com um clique. Efeitos modelo das mudanças de volatilidade nos preços das opções e gregos. [mais & # 8230;]
Calculadora histórica de volatilidade.
Calcule a volatilidade histórica dos preços históricos. Apoia três métodos históricos de cálculo da volatilidade, incluindo HV centrada e não centrada. [mais & # 8230;]
Calculadoras de Análise Técnica.
Calculadora de alcance real médio (ATR).
Calcule o alcance real médio (ATR) e a faixa média de preços históricos. Suporta 12 variações diferentes, incluindo o ATR original, como apresentado por J. Welles Wilder Jr. em 1978. [mais & # 8230;]
Calculadora do Índice de Força Relativa (RSI).
Calcule o Índice de Força Relativa (RSI) a partir de preços históricos. Suporta 3 versões comuns: RSI original do Wilder & # 8217; s RSI de média móvel simples e RSI exponencial em média móvel. [mais & # 8230;]
Calculadoras de estatísticas.
Calculadora de estatística descritiva.
Calcule estatísticas resumidas e analise as distribuições. Média, média, variância, desvio padrão, asfalto, kurtosis, percentis, escores padrão, histograma de freqüência. Compare o conjunto de dados com a distribuição normal. [mais & # 8230;]
Perguntas frequentes.
É um pagamento único ou mensal / recorrente?
Pagamento único, o seu para sempre.
Isso funciona na minha versão do Excel?
Todas as calculadoras funcionam em todas as versões do Excel do Excel 97 ao Excel 2018. A maioria foi desenvolvida no Excel 2018 e testada em outras versões. Para versões mais antigas, você precisará usar uma versão diferente de uma calculadora, que sempre está incluída.
Isso funciona no OpenOffice / LibreOffice / Apple Numbers / outro software de planilha?
As calculadoras podem funcionar em alguns, mas, infelizmente, não podemos garantir e não podemos oferecer suporte para outros softwares que não o Microsoft Excel. Geralmente, você precisa do seu software para suportar as fórmulas do Excel e as macros (com a maioria das calculadoras).
Existe uma garantia de devolução do dinheiro?
Sim. Se você não está satisfeito com uma calculadora por qualquer motivo, basta enviar um e-mail dentro de 30 dias da compra e nós o reembolsaremos, sem perguntas.
Você pode pagar com cartão de crédito / débito ou PayPal. Todos os pagamentos são processados ​​pelo PayPal, que fornece segurança de classe mundial e proteção ao comprador. Você não precisa de uma conta do PayPal para verificar quando paga com um cartão.
Tenho outras dúvidas / preciso de mais informações.
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Coloque o Diagrama e a fórmula de pagamento da opção.
Esta página explica o pagamento da opção de venda. Vamos olhar para:
Um diagrama de pagamento da opção de venda ################################################################################################################# # 8217; ponto de equilíbrio (o preço exato onde começa a ser lucrativo)
Se você viu a página que explica a recompensa da opção de chamada, você achará que a lógica geral é muito semelhante às colocadas; Há apenas algumas diferenças que iremos assinalar.
A posição da opção de colocação longa é baixa.
Enquanto uma opção de compra oferece o direito de comprar o título subjacente, uma opção de venda representa o direito (mas não a obrigação) de vender o subjacente ao preço de exercício dado. Ao segurar uma opção de venda, você quer que o preço subjacente desça, pois quanto menor for em relação ao preço de exercício, mais valiosa sua opção de venda se torna. Uma posição de opção de colocação longa é, portanto, um comércio de baixa "# 8211; ganha dinheiro quando o preço subjacente cai e perde quando ele sobe.
Nota: Se você está um pouco perdido na terminologia longa / curta / alta / baixa, veja Call, Put, Long, Short, Bull, Bear e # 8230; Confuso?
Coloque o diagrama de pagamento da opção.
Você pode ver o gráfico de recompensa abaixo. Ele mostra uma posição de opção de colocação longa na data de vencimento (eixo Y) em função do preço subjacente (eixo X).
Além do preço subjacente, o pagamento depende do preço de exercício da opção "(40 neste exemplo específico) e do preço inicial no qual você comprou a opção (2,45 por ação neste exemplo). Claro, também depende do tamanho da sua posição (1 contrato que representa 100 partes neste exemplo).
Coloque cenários de opções e lucros ou perdas.
1. O preço subjacente é inferior ao preço de exercício.
Como você pode ver no diagrama, uma recompensa da opção de venda longa é no território positivo no lado esquerdo do gráfico e o lucro total aumenta à medida que o preço subjacente cai. As relações são lineares e a inclinação depende do tamanho da posição. Nesse caso, com 1 contrato que representa 100 ações, o lucro aumenta em US $ 100 por cada redução de $ 1 no preço subjacente.
Por exemplo, se o preço subjacente for 36,15, você pode exercer a opção de venda e vender o título subjacente ao preço de exercício (40,00). Você pode comprá-lo imediatamente no mercado por 36,15, realizando um lucro de 40 e # 8211; 36,15 = 3,85 por ação, ou US $ 385 por contrato de opção. Com um custo inicial de US $ 245, o resultado total do comércio é 385 & # 8211; 245 = lucro de $ 140.
2. O preço subjacente é igual ou superior ao preço de exercício.
A função de recompensa muda quando o preço subjacente é igual ao preço de exercício da opção # 82 (40 neste exemplo). Acima da greve, a opção de venda tem valor zero, porque não há nenhum ponto que exerça o direito de vender o subjacente ao preço de exercício quando você pode vendê-lo por um preço mais alto sem a opção. Portanto, P / L total é na verdade uma perda igual ao custo inicial da opção (US $ 245 neste exemplo).
Put Option Payoff Formula.
Como você pode ver nos exemplos acima, um lucro ou perda total da opção de venda longa depende de duas coisas:
O que você pode obter ao exercer a opção O que você pagou pela opção no início.
O primeiro componente é igual à diferença entre preço de exercício e preço subjacente. O preço subjacente inferior obtém em relação ao preço de exercício, maior o seu ganho de caixa no vencimento.
CF no vencimento = preço de exercício & # 8211; preço subjacente.
No entanto, isso só se aplica quando o preço subjacente está abaixo do preço de exercício. Quando ele fica acima, o resultado seria negativo (você estaria perdendo dinheiro ao exercer a opção). Uma vez que uma opção de venda oferece o direito, mas não a obrigação de vender, se o preço subjacente for acima do preço de exercício, você optar por não exercer a opção e, portanto, o fluxo de caixa no final do prazo é zero.
Levando todos os cenários em consideração, um fluxo de caixa longo da opção de venda no vencimento é, portanto, o mais alto de:
CF no vencimento = MAX (preço de exercício & # 8211; preço subjacente, 0)
O acima é por ação. Para obter o valor total em dólares, você deve multiplicá-lo por número de contratos e multiplicador de contrato (número de ações por contrato).
Usando o exemplo com strike = 40 e preço subjacente = 36,15, obtemos:
CF no vencimento = MAX (40 & # 8211; 36.15, 0)
CF no vencimento = MAX (3.85, 0)
CF no vencimento = US $ 3,85 por ação.
CF no vencimento = $ 3.85 x 1 contrato x 100 ações por contrato = $ 385.
O custo inicial é, naturalmente, o mesmo em todos os cenários. Portanto, a fórmula para a recompensa da opção de venda longa é:
P / L por ação = MAX (preço de exercício & # 8211; preço subjacente, 0) & # 8211; preço da opção inicial.
P / L = (preço máximo (Preço de exercício, preço subjacente, 0) e preço da opção inicial x número de contratos x multiplicador do contrato.
Coloque o Cálculo do pagamento da opção no Excel.
É muito fácil calcular a recompensa no Excel. A parte chave é a função MAX; o resto é aritmética básica. Você pode ver todas as fórmulas na captura de tela abaixo.
Coloque o Cálculo de ponto de interrupção da opção de exibição.
Além do preço de exercício, outro ponto importante no diagrama de pagamento é o ponto de equilíbrio, que é o preço subjacente, onde a posição passa de perder para rentável (ou vice-versa). No gráfico, é o ponto em que a linha lucro / perda cruza a linha zero e você pode vê-lo em algum lugar entre 37 e 38 em nosso exemplo.
O cálculo do preço de equilíbrio exato é muito útil quando se avaliam potenciais negociações de opções. A fórmula para o ponto de equilíbrio da opção de venda é realmente muito simples:
B / E = preço de exercício & # 8211; preço da opção inicial.
A este preço, o que você pode ganhar ao exercer a opção (a diferença entre greve e preço subjacente) é exatamente igual ao preço inicial que pagou pela opção e o P / L geral é exatamente zero.
Resumo de pagamento de opção de venda longa.
Uma posição de opção de colocação longa é de baixa, com risco limitado e lucro potencial limitado (mas geralmente muito alto). A perda máxima possível é igual ao custo inicial da opção e se aplica ao preço subjacente maior ou igual ao preço de exercício. Com o preço subjacente abaixo da greve, a recompensa aumenta em proporção com o preço subjacente. A posição se torna rentável no preço subjacente igual ao preço de exercício menos o preço da opção inicial. O lucro máximo teórico (que se aplicaria se o preço subjacente caísse para zero) for (por ação) igual ao preço de compensação.
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Opções gráfico de estratégia excel
Professor Associado de Finanças.
1243 Robinson College of Business.
Folha de cálculo de opções de pagamento.
Esta planilha do Microsoft Excel destina-se a ilustrar diagramas de lucro e lucro para contratos de opção. O usuário pode especificar até quatro posições (longas ou curtas) em vários instrumentos. Os instrumentos disponíveis são ações, títulos livres de risco, colocações e chamadas. Com puts e calls, o usuário especifica o preço de operação. Com ligações, o valor da face deve ser dado pelo usuário.
Este arquivo destina-se a ser usado apenas por estudantes matriculados em cursos de finanças no Robinson College of Business da Georgia State University. No entanto, se você quiser usar esse arquivo em outra configuração, entre em contato com o autor da planilha (Jason Greene) para obter permissão.
Instruções de download Clique aqui para baixar a planilha do Microsoft Excel. Se uma caixa aparecer solicitando um nome de usuário e uma senha, clique em & quot; Cancelar & quot; e o arquivo deve ser aberto. Você deve salvar a planilha no seu disco local para acessá-lo no futuro.
Instruções de planilha A planilha permite que você especifique uma estratégia com até quatro posições em ações, títulos, colocações ou chamadas. A primeira planilha no arquivo de planilha do Excel é denominada & quot; Payoffs & quot; e demonstra diagramas de recompensa apenas. A segunda planilha é chamada de "Lucros" e demonstra diagramas de lucro e lucro.

Diagramas de pagamento de opções de desenho no Excel.
Esta é a parte 5 do Tutorial do Option Payoff Excel, que demonstrará como desenhar um diagrama de pagamento de estratégia de opção no Excel.
Nas quatro partes anteriores, explicamos os cálculos de perda ou perda de opções e criamos uma planilha que calcula P / L agregado para estratégias de opções envolvendo até quatro pernas. Por exemplo, a captura de tela abaixo mostra um condor de ferro feito em greves 45/50/55/60 com 5 contratos cada.
Usaremos esses cálculos para criar um diagrama de recompensa, que é um gráfico que mostra como a perda de lucros ou perda de uma estratégia de opções é baseada no preço subjacente.
Para poder desenhar o gráfico, precisamos calcular o P / L para diferentes níveis de preço subjacente. Vamos fazer isso logo abaixo dos nossos cálculos P / L existentes. Deixe o preço subjacente (o eixo X do gráfico) na coluna B, começando na linha 12. Nas colunas CG, calcularemos P / L para as pernas individuais e para toda a posição, assim como nós fazemos na fila 9, mas desta vez usaremos os diferentes preços subjacentes na coluna B.
Faixa de preços subjacente.
Uma decisão que precisamos fazer é a gama de preços subjacentes que o nosso diagrama irá abranger. Para tornar nossa folha de cálculo boa para diferentes títulos subjacentes com diferentes níveis de preços, devemos tornar o alcance dinâmico - por exemplo, para as opções em uma negociação de ações em 15, provavelmente seria suficiente para exibir um intervalo de 0 a, let & # 8217; s digamos, 30, mas para outra negociação de estoque nos dígitos triplos, precisamos de uma gama muito maior.
Vamos tornar a faixa de preço subjacente fácil de mudar, configurando duas células para a entrada do usuário - início do gráfico na célula I5 e incremento do gráfico na célula I6, como mostra a tela abaixo. A célula B12, que será o primeiro ponto no eixo X do gráfico # 8217; será configurada igual à célula I5:
A célula B13, que será o segundo ponto no eixo X do gráfico & # 8217; será igual ao primeiro ponto mais o incremento. A fórmula na célula B13 é:
Certifique-se de usar referência relativa para o primeiro ponto (B12) e referência absoluta para o incremento ($ I $ 6). Isso nos permitirá copiar a fórmula da célula B13 para as células abaixo. Cada linha subseqüente mostrará um preço subjacente superior ao anterior, com o incremento configurado na célula I6.
Copie a célula B13 para 48 seguintes linhas - células B14 para B61. Em seguida, teste suas fórmulas alterando as configurações do gráfico nas células I5-I6 e verifique se a coluna B mostra os preços subjacentes que você espera. Por exemplo, este é o início do gráfico definido para 10 e o incremento configurado para 2.5:
P / L em diferentes preços subjacentes.
Agora, temos o eixo X pronto e podemos calcular o retorno em cada ponto. Claro, as fórmulas em todas as linhas serão as mesmas - vamos criá-las na primeira linha (linha 12) e depois copiá-las para as outras linhas.
Podemos usar as fórmulas que já temos nas linhas 8 e 9, mas teremos que fazer alguns ajustes. A fórmula na célula C12 (P / L da perna 1 para o primeiro ponto no eixo X) é:
Você pode ver que é quase como a fórmula que já temos na célula C8:
& # 8230; apenas com as seguintes diferenças:
O C6 é substituído por B12, porque desta vez ganhamos # usando o preço subjacente definido na linha 6, mas o preço subjacente em mudança na coluna B, que será diferente para diferentes pontos no gráfico. Observe o sinal de dólar (referência absoluta) antes do B, mas nenhum sinal de dólar (referência relativa) antes do 12. Quando copiamos a fórmula para outras células, isso fará as fórmulas nas outras colunas (C, D, E) ainda aponte para a coluna B, mas cada linha usará sua própria entrada de preço subjacente. Por razões semelhantes, devemos ajustar as referências às células C3, C4, C5 e colocar sinais de dólar desta vez antes do número da linha, mas não antes da coluna. Isso ocorre porque as fórmulas em todas as linhas subseqüentes devem usar a mesma chamada / colocação, preço de operação e entradas de preço inicial (das linhas 3, 4, 5), mas as fórmulas nas outras colunas (D, E, F) devem usar as entradas da coluna particular (D3, D4, D5 para a fórmula na coluna D etc.). Mude as referências para C $ 3, C $ 4, C $ 5. No final da fórmula, remova SIGN (C2) - +1 ou -1 para posição longa ou curta - e adicione $ I $ 2 * C $ 2, que além da direção também contém número de ações e tamanho do contrato. É como o fim da fórmula na célula C9, mas desta vez sem o ABS, porque também precisamos da direção. Certifique-se de obter os sinais de dólar à direita.
Agora, podemos copiar a fórmula que criamos na célula C12 para todas as outras células na faixa C12-F61. Para cada uma das quatro pernas, calculamos lucro ou perda para os 50 pontos no eixo X do gráfico # 8217; s.
Para calcular o P / L total para toda a posição para cada ponto, copie a fórmula da célula G9 (soma das quatro pernas & # 8217; P / L) para as células G12-G61 (não há ajustes necessários neste caso).
Criando o Gráfico de Pagamento.
Agora, podemos criar um gráfico de linhas padrão com o intervalo de valores G12-G61 e a faixa de etiquetas B12-B61. Ele mostrará o diagrama de recompensa para nossa estratégia. Podemos controlar a faixa de preço subjacente (efetivamente aumentar ou diminuir o zoom) alterando as configurações do gráfico nas células I5-I6.
Nós também podemos exibir diagramas de pagamento para pernas individuais - nesse caso, o intervalo de valores da série de gráficos será C12-C61, D12-D61, etc., mas o intervalo de etiquetas é sempre o mesmo: B12-B61.
Próximos passos.
Há, naturalmente, muito espaço para melhorar em termos de layout e design visual - você pode alterar as cores ou locais de diferentes partes para ajustar a planilha às suas preferências, você pode fazer o gráfico maior e mais proeminente, etc. Vamos discutir brevemente esses tópicos na parte final do tutorial, mas antes de chegarmos a isso, vamos adicionar algumas características mais úteis.
Nas próximas duas partes do tutorial, analisaremos o cálculo do lucro máximo, perda máxima e relação risco-recompensa.
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Opções de gráficos de recompensa para estratégias - Excel.
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